Сравнение BBSC с WOOPX
BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and WOOPX (JPMorgan SMID Cap Equity Fund) are both funds - BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while WOOPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, BBSC returned 8.87%/yr vs 3.53%/yr for WOOPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.84%/yr for WOOPX.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и WOOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у WOOPX с доходностью 9.06%.
BBSC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 13.96%
- С начала года
- 21.97%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- —
WOOPX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам BBSC и WOOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 21.97% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | 9.06% | -2.61% | 11.33% | 13.31% | -18.98% | 23.19% | 4.92% |
Correlation
The correlation between BBSC and WOOPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between BBSC and WOOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSC vs. WOOPX — Ранг доходности на риск
BBSC
WOOPX
Сравнение BBSC c WOOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSC | WOOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.09 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 0.66 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 1.69 | +10.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBSC и WOOPX
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки WOOPX в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и WOOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSC | WOOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -58.15% | +27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -11.37% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.32% | -23.37% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -24.94% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.61% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -8.19% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.41% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и WOOPX
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) составляет 3.74%, в то время как у JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что BBSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSC | WOOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.24% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 12.06% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 16.37% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 18.89% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 20.13% | +2.62% |
Сравнение комиссий BBSC и WOOPX
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WOOPX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и WOOPX
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности WOOPX в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.00% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | 6.40% | 6.98% | 1.62% | 0.49% | 12.28% | 20.40% | 3.88% | 11.31% | 26.09% | 7.74% | 0.72% | 9.47% |
Часто задаваемые вопросы
BBSC and WOOPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WOOPX has higher volatility (4.24%) compared to BBSC (3.74%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs WOOPX's -58.15%.
BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBSC и WOOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор