PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSC с WOOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с WOOPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and WOOPX (JPMorgan SMID Cap Equity Fund) are both funds - BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while WOOPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, BBSC returned 6.36%/yr vs 3.36%/yr for WOOPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.84%/yr for WOOPX.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и WOOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у WOOPX с доходностью 8.28%.

BBSC

1 день
-2.81%
1 месяц
-1.36%
С начала года
14.21%
6 месяцев
12.20%
1 год
34.32%
3 года*
16.21%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

WOOPX

1 день
0.72%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.28%
6 месяцев
8.46%
1 год
8.64%
3 года*
9.28%
5 лет*
3.36%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и WOOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		14.21%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		8.28%-2.61%11.33%13.31%-18.98%23.19%4.97%

Correlation

The correlation between BBSC and WOOPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.91

The correlation between BBSC and WOOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

JPMorgan SMID Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO
Часто сравнивают с WOOPX:
WOOPX с JNVSXWOOPX с VTWOWOOPX с BIGTXWOOPX с GABVXWOOPX с PFSLXWOOPX с GENIXWOOPX с LLSCX

Доходность на риск

BBSC vs. WOOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WOOPX
Ранг доходности на риск WOOPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c WOOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSCWOOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.54

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
0.91

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

0.76

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

1.95

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSC vs. WOOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа WOOPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и WOOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSCWOOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.54

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок BBSC и WOOPX

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки WOOPX в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и WOOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCWOOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-58.15%

+27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-11.37%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-23.37%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-24.94%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.84%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-8.21%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.40%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и WOOPX

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCWOOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.29%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

11.55%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

15.89%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

18.80%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

20.17%

+2.72%

Сравнение комиссий BBSC и WOOPX

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WOOPX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и WOOPX

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности WOOPX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.05%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		6.45%6.98%1.62%0.49%12.28%20.40%3.88%11.31%26.09%7.74%0.72%9.47%

Часто задаваемые вопросы

BBSC and WOOPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSC has higher volatility (5.60%) compared to WOOPX (3.29%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs WOOPX's -58.15%.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и WOOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор