Сравнение BBSC с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
BBSC и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSC и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 7.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и OMFL
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
BBSC vs. OMFL — Ранг доходности на риск
BBSC
OMFL
Сравнение BBSC c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSC | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.33 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.48 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 6.95 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSC | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.46 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BBSC и OMFL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и OMFL
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и OMFL
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSC | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -33.24% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -10.00% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -22.44% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.31% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -4.89% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.13% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и OMFL
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSC | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.22% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 10.06% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 16.71% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 16.81% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 20.25% | +2.77% |