PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSC с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с JTEK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. BBSC is passively managed, while JTEK is actively managed. Over the past year, BBSC returned 34.32% vs 28.36% for JTEK. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью 12.61%.

BBSC

1 день
-2.81%
1 месяц
-1.36%
С начала года
14.21%
6 месяцев
12.20%
1 год
34.32%
3 года*
16.21%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

JTEK

1 день
-7.07%
1 месяц
-0.13%
С начала года
12.61%
6 месяцев
10.09%
1 год
28.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и JTEK

2026 (YTD)202520242023
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		14.21%10.38%12.31%19.56%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		12.61%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between BBSC and JTEK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.67

The correlation between BBSC and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSC и JTEK

Секторы
BBSC
JTEK

Технологии

18.5%
63.8%

Финансовые услуги

16.9%
4.5%

Здравоохранение

15.7%
1.5%

Промышленность

14.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.2%

Недвижимость

7.7%
1.0%

Энергетика

6.4%
0.8%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
17.9%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

BBSC
18.5%
JTEK
63.8%

Финансовые услуги

BBSC
16.9%
JTEK
4.5%

Здравоохранение

BBSC
15.7%
JTEK
1.5%

Промышленность

BBSC
14.9%
JTEK
2.2%

Потребительский циклический сектор

BBSC
9.0%
JTEK
9.2%

Недвижимость

BBSC
7.7%
JTEK
1.0%

Энергетика

BBSC
6.4%
JTEK
0.8%

Сырьевые материалы

BBSC
4.1%
JTEK

-

Потребительский защитный сектор

BBSC
3.2%
JTEK

-

Коммуникационные услуги

BBSC
2.4%
JTEK
17.9%

Коммунальные услуги

BBSC
1.2%
JTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

BBSC vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSCJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.12

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.55

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

1.29

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

3.76

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSC vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSCJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.12

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.11

-0.64

Просадки

Сравнение просадок BBSC и JTEK

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-30.61%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-22.02%

+12.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-8.74%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-5.58%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

7.56%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) составляет 5.60%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что BBSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

10.39%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

20.17%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

25.36%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

27.69%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

27.69%

-4.80%

Сравнение комиссий BBSC и JTEK

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и JTEK

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.05%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBSC and JTEK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (10.39%) compared to BBSC (5.60%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, BBSC leads with 34.32% vs 28.36% for JTEK. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBSC has performed better with a 34.32% return vs 28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

BBSC has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for JTEK.

BBSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.65% for JTEK.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор