Сравнение BBSB с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
BBSB и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBSB и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSB и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.25% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 3.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSB показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%.
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSB и TFLO
BBSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBSB vs. TFLO — Ранг доходности на риск
BBSB
TFLO
Сравнение BBSB c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSB | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 13.82 | -11.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 45.26 | -41.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 11.00 | -9.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 207.22 | -202.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 736.01 | -719.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSB | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 13.82 | -11.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 0.97 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между BBSB и TFLO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и TFLO
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.93% | 3.69% | 4.84% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок BBSB и TFLO
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSB | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -5.01% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.02% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.10% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.01% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и TFLO
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BBSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSB | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.07% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 0.21% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 0.30% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 0.36% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.69% | 0.50% | +1.19% |