PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSB с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSB с FCSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) and FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) are both exchange-traded funds - BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while FCSH is a Short-Term Bond fund actively managed by Federated. BBSB is passively managed, while FCSH is actively managed. Over the past 3 years, BBSB returned 4.15%/yr vs 5.11%/yr for FCSH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BBSB charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for FCSH.

Доходность

Сравнение доходности BBSB и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSB показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у FCSH с доходностью 0.67%.

BBSB

1 день
-0.05%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.30%
3 года*
5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSB и FCSH

2026 (YTD)202520242023
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.47%5.12%4.00%2.56%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.67%6.42%4.66%3.39%

Correlation

The correlation between BBSB and FCSH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.83

The correlation between BBSB and FCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSB и FCSH

Секторы
BBSB
FCSH

Коммуникационные услуги

99.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BBSB
99.7%
FCSH

-

Сырьевые материалы

BBSB

-

FCSH

-

Потребительский циклический сектор

BBSB

-

FCSH

-

Потребительский защитный сектор

BBSB

-

FCSH

-

Энергетика

BBSB

-

FCSH
100.0%

Финансовые услуги

BBSB

-

FCSH

-

Здравоохранение

BBSB

-

FCSH

-

Промышленность

BBSB

-

FCSH

-

Недвижимость

BBSB

-

FCSH

-

Технологии

BBSB

-

FCSH

-

Коммунальные услуги

BBSB

-

FCSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с MUSTBBSB с SHYBBSB с IGSBBBSB с VGSHBBSB с BINC
Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с SGOVFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с FTRBFCSH с ZTRE

Доходность на риск

BBSB vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSB c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSBFCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.21

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
3.45

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.48

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

12.31

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSB vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSB на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSH равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSB и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSBFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.21

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.86

+1.49

Просадки

Сравнение просадок BBSB и FCSH

Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и FCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSBFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.57%

-8.47%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-1.24%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.96%

-1.32%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.47%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-2.21%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.35%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSB и FCSH

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) составляет 0.36%, в то время как у Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что BBSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSBFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.60%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

1.53%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

1.95%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.66%

2.89%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

2.89%

-1.23%

Сравнение комиссий BBSB и FCSH

BBSB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FCSH в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSB и FCSH

Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности FCSH в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%0.00%0.00%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.08%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%

Часто задаваемые вопросы

BBSB and FCSH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCSH has higher volatility (0.60%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, BBSB dropped -1.57% vs FCSH's -8.47%.

On 3-year performance, FCSH leads with 5.11% vs 4.15% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCSH has performed better with a 5.11% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for FCSH.

FCSH has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.81% for BBSB.

BBSB is categorized as Government Bonds, while FCSH is Short-Term Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Federated. Their fees differ too: 0.04% for BBSB and 0.30% for FCSH.

BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSB и FCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор