Сравнение BBRE с XLRI
BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BBRE is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. BBRE is passively managed, while XLRI is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.57%.
BBRE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBRE и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 17.71% | 0.22% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.57% | -0.57% |
Correlation
The correlation between BBRE and XLRI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBRE vs. XLRI — Ранг доходности на риск
BBRE
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BBRE c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBRE | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBRE и XLRI
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBRE | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -7.12% | -36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.67% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -1.64% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBRE | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 10.95% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 10.95% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 10.95% | +11.58% |
Сравнение комиссий BBRE и XLRI
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и XLRI
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности XLRI в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.63% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.25% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BBRE and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.
XLRI has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 2.63% for BBRE.
BBRE is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для BBRE и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор