PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRE с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BBRE is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. BBRE is passively managed, while JTEK is actively managed. Over the past year, BBRE returned 15.55% vs 38.02% for JTEK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBRE показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRE и JTEK

2026 (YTD)202520242023
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%18.39%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between BBRE and JTEK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.25

The correlation between BBRE and JTEK shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBRE и JTEK

Секторы
BBRE
JTEK

Недвижимость

98.9%
1.0%

Финансовые услуги

0.1%
4.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

17.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.8%

Здравоохранение

-

1.5%

Промышленность

-

2.2%

Технологии

-

63.8%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

BBRE
98.9%
JTEK
1.0%

Финансовые услуги

BBRE
0.1%
JTEK
4.5%

Сырьевые материалы

BBRE

-

JTEK

-

Коммуникационные услуги

BBRE

-

JTEK
17.9%

Потребительский циклический сектор

BBRE

-

JTEK
9.2%

Потребительский защитный сектор

BBRE

-

JTEK

-

Энергетика

BBRE

-

JTEK
0.8%

Здравоохранение

BBRE

-

JTEK
1.5%

Промышленность

BBRE

-

JTEK
2.2%

Технологии

BBRE

-

JTEK
63.8%

Коммунальные услуги

BBRE

-

JTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

BBRE vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBREJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.57

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.09

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.74

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

5.06

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBRE vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JTEK равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBREJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.57

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.26

-0.94

Просадки

Сравнение просадок BBRE и JTEK

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBREJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-30.61%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-22.02%

+13.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.80%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-5.58%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

7.54%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.15%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBREJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

7.27%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

18.75%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

24.32%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

27.36%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

27.36%

-4.80%

Сравнение комиссий BBRE и JTEK

BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и JTEK

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBRE and JTEK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to BBRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 15.55% for BBRE. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BBRE has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

BBRE has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for JTEK.

BBRE is categorized as REIT, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.65% for JTEK.

JTEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRE и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор