PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с DTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRE с DTRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and DTRE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF) are both REIT funds - BBRE tracks the MSCI US REIT Index while DTRE tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRE returned 4.69%/yr vs -1.03%/yr for DTRE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.60%/yr for DTRE.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и DTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBRE показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у DTRE с доходностью 8.64%.

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

DTRE

1 день
2.44%
1 месяц
1.47%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.88%
1 год
10.57%
3 года*
5.67%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRE и DTRE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.60%
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		8.64%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%21.84%-4.47%

Correlation

The correlation between BBRE and DTRE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.86

The correlation between BBRE and DTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBRE и DTRE

Секторы
BBRE
DTRE

Недвижимость

98.9%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

BBRE
98.9%
DTRE
100.0%

Финансовые услуги

BBRE
0.1%
DTRE

-

Сырьевые материалы

BBRE

-

DTRE

-

Коммуникационные услуги

BBRE

-

DTRE

-

Потребительский циклический сектор

BBRE

-

DTRE

-

Потребительский защитный сектор

BBRE

-

DTRE

-

Энергетика

BBRE

-

DTRE

-

Здравоохранение

BBRE

-

DTRE

-

Промышленность

BBRE

-

DTRE

-

Технологии

BBRE

-

DTRE

-

Коммунальные услуги

BBRE

-

DTRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH
Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с BLDGDTRE с SPYDTRE с SRVRDTRE с AVRE

Доходность на риск

BBRE vs. DTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c DTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBREDTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.78

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.18

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.10

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

3.32

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBRE vs. DTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа DTRE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и DTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBREDTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.78

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.06

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.10

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BBRE и DTRE

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки DTRE в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и DTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBREDTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-72.26%

+28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-9.61%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-20.65%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-34.62%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-11.09%

+9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-16.89%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.19%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и DTRE

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.15%, в то время как у First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBREDTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.61%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.12%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

13.61%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

18.15%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

18.54%

+4.02%

Сравнение комиссий BBRE и DTRE

BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DTRE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и DTRE

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DTRE в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%0.00%0.00%0.00%
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.31%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%

Часто задаваемые вопросы

BBRE and DTRE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTRE has higher volatility (4.61%) compared to BBRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs DTRE's -72.26%.

On 5-year performance, BBRE leads with 4.69% vs -1.03% for DTRE. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BBRE has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 4.69% return vs -1.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.

DTRE has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.77% for BBRE.

BBRE tracks MSCI US REIT Index, while DTRE tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.60% for DTRE.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRE и DTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор