PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с BLDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRE с BLDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. BBRE is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 5 years, BBRE returned 4.69%/yr vs 2.40%/yr for BLDG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и BLDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBRE показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью 6.82%.

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

BLDG

1 день
0.82%
1 месяц
0.01%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.29%
1 год
11.06%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRE и BLDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%15.65%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.82%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%

Correlation

The correlation between BBRE and BLDG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.86

The correlation between BBRE and BLDG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBRE и BLDG

Секторы
BBRE
BLDG

Недвижимость

98.9%
98.6%

Финансовые услуги

0.1%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

BBRE
98.9%
BLDG
98.6%

Финансовые услуги

BBRE
0.1%
BLDG
1.4%

Сырьевые материалы

BBRE

-

BLDG

-

Коммуникационные услуги

BBRE

-

BLDG

-

Потребительский циклический сектор

BBRE

-

BLDG

-

Потребительский защитный сектор

BBRE

-

BLDG

-

Энергетика

BBRE

-

BLDG

-

Здравоохранение

BBRE

-

BLDG

-

Промышленность

BBRE

-

BLDG

-

Технологии

BBRE

-

BLDG

-

Коммунальные услуги

BBRE

-

BLDG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Cambria Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH
Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR

Доходность на риск

BBRE vs. BLDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c BLDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBREBLDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.00

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.45

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.10

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

3.88

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBRE vs. BLDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLDG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и BLDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBREBLDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.00

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BBRE и BLDG

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и BLDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBREBLDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-27.25%

-16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-10.08%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-18.57%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-27.25%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.96%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-9.22%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.86%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и BLDG

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что BBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBREBLDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.58%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.26%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

11.09%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

15.27%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

15.54%

+7.02%

Сравнение комиссий BBRE и BLDG

BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и BLDG

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности BLDG в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.68%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBRE and BLDG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBRE has higher volatility (4.15%) compared to BLDG (3.58%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs BLDG's -27.25%.

On 5-year performance, BBRE leads with 4.69% vs 2.40% for BLDG. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 4.69% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.

BLDG has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.77% for BBRE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Cambria. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.59% for BLDG.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRE и BLDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор