Сравнение BBRE с BLDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG).
BBRE и BLDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BBRE и BLDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | 15.65% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | -0.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью -0.71%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
BLDG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и BLDG
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.
Доходность на риск
BBRE vs. BLDG — Ранг доходности на риск
BBRE
BLDG
Сравнение BBRE c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.73 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 2.11 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.15 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и BLDG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и BLDG
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности BLDG в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.11% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и BLDG
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и BLDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -27.25% | -16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -10.80% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -27.25% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -8.75% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -9.44% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.98% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и BLDG
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что BBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.17% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 7.34% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 13.30% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 15.22% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 15.60% | +7.11% |