Сравнение BBP с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
BBP и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBP и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBP и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 4.77% | 33.15% | 3.32% | 17.88% | 0.85% | -8.17% | 22.24% | 24.73% | -13.95% | 24.07% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BBP показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 12.85% против 9.39% соответственно.
BBP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 47.40%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 12.85%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBP и XBI
BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
BBP vs. XBI — Ранг доходности на риск
BBP
XBI
Сравнение BBP c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBP | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.28 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.99 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 4.41 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 16.21 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBP | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.28 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.04 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BBP и XBI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBP и XBI
BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 1.29% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок BBP и XBI
Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBP | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.32% | -63.89% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -13.39% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.28% | -55.04% | +16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -63.89% | +19.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -25.70% | +22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -20.91% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.65% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBP и XBI
Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 10.64%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBP | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 11.31% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 19.25% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 28.95% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 32.23% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 32.15% | -4.64% |