PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с VPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с VPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBP returned 10.37%/yr vs 1.17%/yr for VPC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BBP charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for VPC.

Доходность

Сравнение доходности BBP и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -9.26%.

BBP

1 день
1.18%
1 месяц
-3.14%
С начала года
5.80%
6 месяцев
7.91%
1 год
45.02%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.61%

VPC

1 день
-1.89%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-10.18%
1 год
-12.88%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и VPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		5.80%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%7.68%
VPC
Virtus Private Credit ETF		-9.26%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%

Correlation

The correlation between BBP and VPC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.35

The correlation between BBP and VPC shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBP и VPC

Секторы
BBP
VPC

Здравоохранение

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

98.3%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBP
100.0%
VPC
0.0%

Сырьевые материалы

BBP

-

VPC

-

Коммуникационные услуги

BBP

-

VPC
0.1%

Потребительский циклический сектор

BBP

-

VPC
0.1%

Потребительский защитный сектор

BBP

-

VPC

-

Энергетика

BBP

-

VPC
0.0%

Финансовые услуги

BBP

-

VPC
98.3%

Промышленность

BBP

-

VPC
0.1%

Недвижимость

BBP

-

VPC

-

Технологии

BBP

-

VPC
1.3%

Коммунальные услуги

BBP

-

VPC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Virtus Private Credit ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNA
Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG

Доходность на риск

BBP vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBPVPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.98

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-1.33

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.85

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

-0.57

+5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

-1.13

+16.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBP vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBPVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.98

+2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.09

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.20

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BBP и VPC

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и VPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-53.45%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-22.76%

+13.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-24.86%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-24.86%

-13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-19.63%

+13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-7.67%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

11.45%

-8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и VPC

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Virtus Private Credit ETF (VPC) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

3.27%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

10.85%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

13.17%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

13.50%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

20.56%

+6.84%

Сравнение комиссий BBP и VPC

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VPC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и VPC

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.30%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBP and VPC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBP has higher volatility (7.61%) compared to VPC (3.27%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs VPC's -53.45%.

On 5-year performance, BBP leads with 10.37% vs 1.17% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBP has performed better with a 10.37% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 0.00% for BBP.

BBP is categorized as Health & Biotech Equities, while VPC is Nontraditional Bonds. BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while VPC tracks Indxx Private Credit Index. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.75% for VPC.

BBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и VPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор