Сравнение BBP с VPC
BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBP returned 11.34%/yr vs 0.39%/yr for VPC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BBP charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности BBP и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBP показывает доходность 16.04%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.79%.
BBP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 16.04%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.69%
VPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBP и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 16.04% | 33.15% | 3.32% | 17.88% | 0.85% | -8.17% | 22.24% | 7.83% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -12.79% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.25% |
Correlation
The correlation between BBP and VPC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between BBP and VPC shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBP vs. VPC — Ранг доходности на риск
BBP
VPC
Сравнение BBP c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBP | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.82 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | -0.70 | +7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.18 | -1.30 | +21.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBP и VPC
Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBP | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.32% | -53.45% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -22.76% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -24.86% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.89% | -24.86% | -13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.76% | +22.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -7.76% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 12.20% | -9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBP и VPC
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Virtus Private Credit ETF (VPC) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBP | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 4.19% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | 11.26% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 13.50% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 13.56% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 20.52% | +6.87% |
Сравнение комиссий BBP и VPC
BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBP и VPC
BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 1.29% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.70% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBP and VPC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBP has higher volatility (6.46%) compared to VPC (4.19%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs VPC's -53.45%.
On 5-year performance, BBP leads with 11.34% vs 0.39% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBP has performed better with a 11.34% return vs 0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.
VPC has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 0.00% for BBP.
BBP is categorized as Health & Biotech Equities, while VPC is Nontraditional Bonds. BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while VPC tracks Indxx Private Credit Index. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.75% for VPC.
BBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBP и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор