PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBP с VCLN

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).

BBP и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BBP и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBP и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		4.74%33.15%3.32%17.88%0.85%-5.09%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		9.67%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 9.67%.

BBP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.04%
С начала года
4.74%
6 месяцев
16.40%
1 год
47.75%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.54%
10 лет*
12.76%

VCLN

1 день
-0.67%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.67%
6 месяцев
17.96%
1 год
69.92%
3 года*
9.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с FBTBBP с BTECBBP с IHEBBP с IBBQBBP с WDNA
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с DRLLVCLN с FRNWVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с CNRGVCLN с PBWVCLN с NZUS

Сравнение комиссий BBP и VCLN

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.

BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Доходность на риск

BBP vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBPVCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.35

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.08

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

5.67

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.05

20.77

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBP vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLN равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBPVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.35

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.11

+0.28

Корреляция

Корреляция между BBP и VCLN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и VCLN

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.84%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBP и VCLN

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, примерно равная максимальной просадке VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и VCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

BBPVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-45.66%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-12.58%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-5.73%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-24.90%

+12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.44%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и VCLN

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBPVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

9.53%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

21.20%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

29.85%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

27.33%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

27.33%

+0.17%