PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с VCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. BBP is passively managed, while VCLN is actively managed. Over the past 3 years, BBP returned 16.70%/yr vs 20.62%/yr for VCLN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BBP charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности BBP и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 39.16%.

BBP

1 день
1.18%
1 месяц
-3.14%
С начала года
5.80%
6 месяцев
7.91%
1 год
45.02%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.61%

VCLN

1 день
-1.16%
1 месяц
11.34%
С начала года
39.16%
6 месяцев
37.23%
1 год
95.86%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		5.80%33.15%3.32%17.88%0.85%-5.09%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		39.16%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Correlation

The correlation between BBP and VCLN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.46

The correlation between BBP and VCLN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBP и VCLN

Секторы
BBP
VCLN

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

36.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

22.4%

Коммунальные услуги

-

39.8%

Здравоохранение

BBP
100.0%
VCLN

-

Сырьевые материалы

BBP

-

VCLN

-

Коммуникационные услуги

BBP

-

VCLN

-

Потребительский циклический сектор

BBP

-

VCLN

-

Потребительский защитный сектор

BBP

-

VCLN

-

Энергетика

BBP

-

VCLN
1.1%

Финансовые услуги

BBP

-

VCLN

-

Промышленность

BBP

-

VCLN
36.7%

Недвижимость

BBP

-

VCLN

-

Технологии

BBP

-

VCLN
22.4%

Коммунальные услуги

BBP

-

VCLN
39.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNA
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRG

Доходность на риск

BBP vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBPVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.30

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.05

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

7.66

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

29.03

-13.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBP vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBPVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.30

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BBP и VCLN

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, примерно равная максимальной просадке VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-45.66%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-12.58%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-29.25%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-1.16%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-24.09%

+12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.31%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и VCLN

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 7.61%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

9.04%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

20.11%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

29.22%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

27.43%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

27.43%

-0.03%

Сравнение комиссий BBP и VCLN

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и VCLN

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.45%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBP and VCLN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.04%) compared to BBP (7.61%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.62% vs 16.70% for BBP. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BBP has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.62% return vs 16.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

VCLN has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for BBP.

BBP is categorized as Health & Biotech Equities, while VCLN is Sustainable. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор