PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с ROBO

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BBP returned 12.16%/yr vs 12.84%/yr for ROBO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBP charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности BBP и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 19.74%. За последние 10 лет акции BBP уступали акциям ROBO по среднегодовой доходности: 12.16% против 12.84% соответственно.

BBP

1 день
1.52%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.83%
6 месяцев
10.88%
1 год
41.18%
3 года*
16.26%
5 лет*
9.08%
10 лет*
12.16%

ROBO

1 день
-1.59%
1 месяц
-4.15%
С начала года
19.74%
6 месяцев
17.54%
1 год
45.44%
3 года*
13.75%
5 лет*
5.59%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и ROBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		6.83%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-13.95%24.07%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		19.74%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%

Correlation

The correlation between BBP and ROBO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г.

0.56

The correlation between BBP and ROBO shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBP и ROBO

Секторы
BBP
ROBO

Здравоохранение

100.0%
4.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.2%

Промышленность

-

46.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

41.9%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBP
100.0%
ROBO
4.9%

Сырьевые материалы

BBP

-

ROBO

-

Коммуникационные услуги

BBP

-

ROBO
1.1%

Потребительский циклический сектор

BBP

-

ROBO
3.1%

Потребительский защитный сектор

BBP

-

ROBO
1.3%

Энергетика

BBP

-

ROBO

-

Финансовые услуги

BBP

-

ROBO
2.2%

Промышленность

BBP

-

ROBO
46.8%

Недвижимость

BBP

-

ROBO

-

Технологии

BBP

-

ROBO
41.9%

Коммунальные услуги

BBP

-

ROBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNA
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT

Доходность на риск

BBP vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBPROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.91

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.56

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.63

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

10.34

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBP vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBPROBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BBP и ROBO

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, примерно равная максимальной просадке ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-43.65%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-17.35%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-27.92%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.02%

-43.65%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-43.65%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-8.14%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-12.92%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.41%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и ROBO

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 6.94%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

9.17%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

19.11%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

23.91%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

23.79%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

23.24%

+4.17%

Сравнение комиссий BBP и ROBO

BBP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и ROBO

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

BBP and ROBO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBO has higher volatility (9.17%) compared to BBP (6.94%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs ROBO's -43.65%.

On 10-year performance, ROBO leads with 12.84% vs 12.16% for BBP. On fees, BBP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BBP has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROBO has performed better with a 12.84% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for BBP.

BBP is categorized as Health & Biotech Equities, while ROBO is Robotics. BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.95% for ROBO.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор