PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с QTUM

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBP returned 9.08%/yr vs 27.09%/yr for QTUM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBP charges 0.79%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности BBP и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 41.40%.

BBP

1 день
1.52%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.83%
6 месяцев
10.88%
1 год
41.18%
3 года*
16.26%
5 лет*
9.08%
10 лет*
12.16%

QTUM

1 день
-1.90%
1 месяц
6.79%
С начала года
41.40%
6 месяцев
36.09%
1 год
75.60%
3 года*
47.54%
5 лет*
27.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		6.83%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-22.64%
QTUM
Defiance Quantum ETF		41.40%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between BBP and QTUM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.54

The correlation between BBP and QTUM shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBP и QTUM

Секторы
BBP
QTUM

Здравоохранение

100.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

85.1%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBP
100.0%
QTUM
0.6%

Сырьевые материалы

BBP

-

QTUM

-

Коммуникационные услуги

BBP

-

QTUM
4.9%

Потребительский циклический сектор

BBP

-

QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

BBP

-

QTUM

-

Энергетика

BBP

-

QTUM

-

Финансовые услуги

BBP

-

QTUM

-

Промышленность

BBP

-

QTUM
8.7%

Недвижимость

BBP

-

QTUM

-

Технологии

BBP

-

QTUM
85.1%

Коммунальные услуги

BBP

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNA
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

BBP vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBPQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.74

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.25

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

4.98

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

18.34

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBP vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBPQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.74

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.01

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.01

-0.61

Просадки

Сравнение просадок BBP и QTUM

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-38.45%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-15.26%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-25.39%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.02%

-38.45%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-8.30%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-8.25%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.14%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и QTUM

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 6.94%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

13.43%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

22.42%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

27.76%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

26.87%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

27.33%

+0.08%

Сравнение комиссий BBP и QTUM

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и QTUM

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.76%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBP and QTUM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.43%) compared to BBP (6.94%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 27.09% vs 9.08% for BBP. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BBP has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 27.09% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

QTUM has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for BBP.

BBP is categorized as Health & Biotech Equities, while QTUM is Technology Equities. BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор