PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с PINK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с PINK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and PINK (Simplify Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. BBP is passively managed, while PINK is actively managed. Over the past 3 years, BBP returned 20.40%/yr vs 13.33%/yr for PINK. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBP charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PINK.

Доходность

Сравнение доходности BBP и PINK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Simplify Health Care ETF (PINK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 16.04%, что значительно выше, чем у PINK с доходностью 3.02%.

BBP

1 день
1.20%
1 месяц
7.69%
С начала года
16.04%
6 месяцев
14.38%
1 год
59.95%
3 года*
20.40%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.69%

PINK

1 день
0.59%
1 месяц
2.14%
С начала года
3.02%
6 месяцев
2.13%
1 год
28.62%
3 года*
13.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и PINK

2026 (YTD)20252024202320222021
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		16.04%33.15%3.32%17.88%0.85%-2.23%
PINK
Simplify Health Care ETF		3.02%24.34%8.81%3.80%-4.41%11.45%

Correlation

The correlation between BBP and PINK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.68

The correlation between BBP and PINK has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBP и PINK

Секторы
BBP
PINK

Здравоохранение

100.0%
89.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

10.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBP
100.0%
PINK
89.5%

Сырьевые материалы

BBP

-

PINK

-

Коммуникационные услуги

BBP

-

PINK

-

Потребительский циклический сектор

BBP

-

PINK

-

Потребительский защитный сектор

BBP

-

PINK

-

Энергетика

BBP

-

PINK

-

Финансовые услуги

BBP

-

PINK
0.0%

Промышленность

BBP

-

PINK
10.5%

Недвижимость

BBP

-

PINK

-

Технологии

BBP

-

PINK

-

Коммунальные услуги

BBP

-

PINK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Simplify Health Care ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNABBP с FTXH
Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^GSPCPINK с ^SP500TRPINK с IBBPINK с SPMOPINK с IYH

Доходность на риск

BBP vs. PINK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c PINK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Simplify Health Care ETF (PINK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBPPINKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.55

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.27

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

1.71

+4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.18

5.11

+15.07

BBP vs. PINK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа PINK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и PINK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBP и PINK

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки PINK в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и PINK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPPINKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-18.77%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-16.81%

+7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-18.77%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.24%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-6.71%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

5.62%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и PINK

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Simplify Health Care ETF (PINK) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPPINKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.50%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.88%

13.83%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

18.53%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

17.59%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

17.59%

+9.80%

Сравнение комиссий BBP и PINK

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PINK в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и PINK

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
PINK
Simplify Health Care ETF		0.66%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBP and PINK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBP has higher volatility (6.46%) compared to PINK (5.50%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs PINK's -18.77%.

On 3-year performance, BBP leads with 20.40% vs 13.33% for PINK. On fees, PINK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PINK has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBP has performed better with a 20.40% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PINK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

PINK has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for BBP.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.50% for PINK.

BBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и PINK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор