PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с HELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBP с HELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).

BBP и HELX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BBP и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBP и HELX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		4.77%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%30.06%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-8.14%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -8.14%.

BBP

1 день
0.80%
1 месяц
-0.93%
С начала года
4.77%
6 месяцев
17.96%
1 год
47.40%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.54%
10 лет*
12.85%

HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Franklin Genomic Advancements ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с FBTBBP с BTECBBP с IHEBBP с IBBQBBP с WDNA
Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBB

Сравнение комиссий BBP и HELX

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HELX в 0.50%.

BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF

Доходность на риск

BBP vs. HELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBPHELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.10

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.63

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

1.33

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.83

4.32

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBP vs. HELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа HELX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBPHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.10

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.22

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.21

+0.19

Корреляция

Корреляция между BBP и HELX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и HELX

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBP и HELX

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и HELX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBPHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-58.75%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-18.01%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-58.75%

+20.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-42.36%

+39.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-34.12%

+21.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.56%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и HELX

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBPHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

8.75%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.02%

15.40%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

24.21%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

24.26%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

27.46%

+0.05%