PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с FBIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с FBIOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, BBP returned 11.61%/yr vs 9.09%/yr for FBIOX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BBP charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for FBIOX.

Доходность

Сравнение доходности BBP и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у FBIOX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции FBIOX по среднегодовой доходности: 11.61% против 9.09% соответственно.

BBP

1 день
1.18%
1 месяц
-3.14%
С начала года
5.80%
6 месяцев
7.91%
1 год
45.02%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.61%

FBIOX

1 день
-3.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.21%
1 год
42.15%
3 года*
15.71%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и FBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		5.80%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-13.95%24.07%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		0.03%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%

Correlation

The correlation between BBP and FBIOX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2014 г.

0.91

The correlation between BBP and FBIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBP и FBIOX

Секторы
BBP
FBIOX

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBP
100.0%
FBIOX
100.0%

Сырьевые материалы

BBP

-

FBIOX

-

Коммуникационные услуги

BBP

-

FBIOX

-

Потребительский циклический сектор

BBP

-

FBIOX

-

Потребительский защитный сектор

BBP

-

FBIOX

-

Энергетика

BBP

-

FBIOX

-

Финансовые услуги

BBP

-

FBIOX

-

Промышленность

BBP

-

FBIOX

-

Недвижимость

BBP

-

FBIOX

-

Технологии

BBP

-

FBIOX

-

Коммунальные услуги

BBP

-

FBIOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNA
Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX

Доходность на риск

BBP vs. FBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBPFBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.15

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.96

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

5.81

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

18.24

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBP vs. FBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIOX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBPFBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.15

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.23

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BBP и FBIOX

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и FBIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPFBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-71.98%

+27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.62%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-27.83%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-44.87%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-48.66%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-7.02%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-23.63%

+11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.42%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и FBIOX

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) имеют волатильность 7.61% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPFBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.50%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

16.31%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

20.71%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

24.96%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

26.25%

+1.15%

Сравнение комиссий BBP и FBIOX

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBIOX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и FBIOX

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		6.72%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%

Часто задаваемые вопросы

BBP and FBIOX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBP has higher volatility (7.61%) compared to FBIOX (7.50%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs FBIOX's -71.98%.

FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и FBIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор