PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с COPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BBP returned 12.52%/yr vs 21.86%/yr for COPX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BBP charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности BBP и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции BBP уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 12.52% против 21.86% соответственно.

BBP

1 день
0.42%
1 месяц
-2.08%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.60%
1 год
43.95%
3 года*
16.56%
5 лет*
9.63%
10 лет*
12.52%

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.46%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
103.76%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		9.07%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-13.95%24.07%
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between BBP and COPX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г.

0.34

Сравнение распределения секторов BBP и COPX

Секторы
BBP
COPX

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

96.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBP
100.0%
COPX

-

Сырьевые материалы

BBP

-

COPX
96.3%

Коммуникационные услуги

BBP

-

COPX

-

Потребительский циклический сектор

BBP

-

COPX

-

Потребительский защитный сектор

BBP

-

COPX

-

Энергетика

BBP

-

COPX

-

Финансовые услуги

BBP

-

COPX

-

Промышленность

BBP

-

COPX
3.7%

Недвижимость

BBP

-

COPX

-

Технологии

BBP

-

COPX

-

Коммунальные услуги

BBP

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNABBP с FTXH
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

BBP vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBPCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.39

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.70

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

3.75

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

11.60

+3.04

BBP vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBP и COPX

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-83.16%

+38.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-27.82%

+18.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-39.72%

+13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.89%

-42.12%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-65.41%

+21.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-10.17%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-39.28%

+27.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

8.98%

-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и COPX

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 7.34%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

19.30%

-11.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

38.15%

-19.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

43.66%

-19.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

37.00%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

35.75%

-8.34%

Сравнение комиссий BBP и COPX

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и COPX

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Часто задаваемые вопросы

BBP and COPX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.30%) compared to BBP (7.34%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.86% vs 12.52% for BBP. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BBP has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.86% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

COPX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for BBP.

BBP is categorized as Health & Biotech Equities, while COPX is Materials. BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Global X. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор