Сравнение BBMC с MMSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).
BBMC и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBMC и MMSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBMC и MMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 2.89% | 12.24% | 15.15% | 18.37% | -19.77% | 0.66% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.11% | 15.45% | 22.19% | 18.76% | -30.98% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BBMC показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью 0.11%.
BBMC
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
MMSC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и MMSC
BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.
Доходность на риск
BBMC vs. MMSC — Ранг доходности на риск
BBMC
MMSC
Сравнение BBMC c MMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBMC | MMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.75 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.25 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.91 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBMC | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.15 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между BBMC и MMSC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и MMSC
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.24% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и MMSC
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и MMSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBMC | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -40.82% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -14.17% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -8.96% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -19.43% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.02% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и MMSC
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) составляет 6.78%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что BBMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBMC | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 9.83% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 18.10% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 26.45% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 24.53% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 24.53% | -3.33% |