PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBMC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBMC с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BBMC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBMC returned 9.21%/yr vs 13.31%/yr for VOO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BBMC charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности BBMC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBMC показывает доходность 17.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.72%.

BBMC

1 день
0.21%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
10.05%
С начала года
17.81%
1 год
28.33%
3 года*
16.91%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBMC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		17.81%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%62.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%33.52%

Correlation

The correlation between BBMC and VOO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

0.85

The correlation between BBMC and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBMC и VOO

Секторы
BBMC
VOO

Промышленность

21.6%
7.4%

Технологии

13.4%
39.2%

Здравоохранение

12.9%
8.3%

Финансовые услуги

12.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.8%

Недвижимость

6.8%
1.8%

Сырьевые материалы

5.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.3%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Промышленность

BBMC
21.6%
VOO
7.4%

Технологии

BBMC
13.4%
VOO
39.2%

Здравоохранение

BBMC
12.9%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

BBMC
12.3%
VOO
10.9%

Потребительский циклический сектор

BBMC
10.8%
VOO
9.8%

Недвижимость

BBMC
6.8%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

BBMC
5.1%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

BBMC
4.6%
VOO
4.5%

Энергетика

BBMC
3.9%
VOO
3.2%

Коммуникационные услуги

BBMC
3.8%
VOO
10.3%

Коммунальные услуги

BBMC
2.6%
VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с VOEBBMC с MGKBBMC с SCHM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

BBMC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBMCVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.74

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.40

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.45

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

10.68

+0.66

BBMC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBMC и VOO

Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBMCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-33.99%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.90%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.18%

-18.69%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.11%

-24.52%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.88%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-3.67%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.04%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMC и VOO

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.41% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBMCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.48%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

9.98%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

12.52%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

16.92%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

17.99%

+3.01%

Сравнение комиссий BBMC и VOO

BBMC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMC и VOO

Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.13%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BBMC and VOO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (3.48%) compared to BBMC (3.41%). In terms of maximum drawdown, BBMC dropped -30.11% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.31% vs 9.21% for BBMC. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.31% return vs 9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for BBMC.

BBMC has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 1.06% for VOO.

BBMC is categorized as Small Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for BBMC and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBMC и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор