Сравнение BBMC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BBMC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBMC или VOO.
Основные характеристики
| BBMC | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.60% | 10.28% |
| Дох-ть за 1 год | -2.38% | 5.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.54% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.54% | 11.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.00 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 24.31% | 21.12% |
| Макс. просадка | -30.11% | -33.99% |
Корреляция
Корреляция между BBMC и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности BBMC и VOO
С начала года, BBMC показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции BBMC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.54% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BBMC и VOO
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VOO в 1.93%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.70% | 1.48% | 0.89% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.93% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
Сравнение комиссий BBMC и VOO
Сравнение BBMC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | -0.00 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 |
Сравнение просадок BBMC и VOO
Максимальная просадка BBMC за указанный период составила -25.46%, что примерно соответствует максимальной просадке VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BBMC и VOO
Сравнение волатильности BBMC и VOO
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.