PortfoliosLab logo

Сравнение BBMC с VOO

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BBMC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBMC или VOO.

Основные характеристики


BBMCVOO
Дох-ть с нач. г.1.60%10.28%
Дох-ть за 1 год-2.38%5.42%
Дох-ть за 5 лет15.54%11.00%
Дох-ть за 10 лет15.54%11.83%
Коэф-т Шарпа-0.000.36
Дневная вол-ть24.31%21.12%
Макс. просадка-30.11%-33.99%

Корреляция

0.86
-1.001.00

Корреляция между BBMC и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности BBMC и VOO

С начала года, BBMC показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции BBMC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.54% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-4.51%
3.96%
BBMC
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов BBMC и VOO

Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VOO в 1.93%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
1.70%1.48%0.89%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.93%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%

Сравнение комиссий BBMC и VOO

BBMC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Сравнение BBMC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
-0.00
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.36

Сравнение коэффициента Шарпа BBMC и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BBMC на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BBMC и VOO.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.00
0.36
BBMC
VOO

Сравнение просадок BBMC и VOO

Максимальная просадка BBMC за указанный период составила -25.46%, что примерно соответствует максимальной просадке VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BBMC и VOO


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-22.83%
-10.31%
BBMC
VOO

Сравнение волатильности BBMC и VOO

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
5.02%
3.82%
BBMC
VOO