PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMC с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBMC с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BBMC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. BBMC is passively managed, while JTEK is actively managed. Over the past year, BBMC returned 33.27% vs 38.02% for JTEK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBMC charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности BBMC и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBMC показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

BBMC

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.38%
1 год
33.27%
3 года*
19.96%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBMC и JTEK

2026 (YTD)202520242023
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		16.85%12.24%15.15%16.12%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between BBMC and JTEK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.71

The correlation between BBMC and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBMC и JTEK

Секторы
BBMC
JTEK

Технологии

21.6%
63.8%

Промышленность

18.6%
2.2%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.2%

Финансовые услуги

10.6%
4.5%

Здравоохранение

10.0%
1.5%

Недвижимость

6.3%
1.0%

Сырьевые материалы

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Энергетика

3.1%
0.8%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
17.9%

Технологии

BBMC
21.6%
JTEK
63.8%

Промышленность

BBMC
18.6%
JTEK
2.2%

Потребительский циклический сектор

BBMC
11.5%
JTEK
9.2%

Финансовые услуги

BBMC
10.6%
JTEK
4.5%

Здравоохранение

BBMC
10.0%
JTEK
1.5%

Недвижимость

BBMC
6.3%
JTEK
1.0%

Сырьевые материалы

BBMC
4.9%
JTEK

-

Потребительский защитный сектор

BBMC
3.5%
JTEK

-

Энергетика

BBMC
3.1%
JTEK
0.8%

Коммунальные услуги

BBMC
2.6%
JTEK

-

Коммуникационные услуги

BBMC
2.4%
JTEK
17.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с SCHMBBMC с VOE
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

BBMC vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMC c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMCJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.57

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.09

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.74

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

5.06

+8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMC vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMC на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMC и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMCJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.57

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.26

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BBMC и JTEK

Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, примерно равная максимальной просадке JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBMCJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-30.61%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-22.02%

+12.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.80%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-5.58%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

7.54%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMC и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) составляет 4.58%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что BBMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBMCJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

7.27%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

18.75%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

24.32%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

27.36%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

27.36%

-6.29%

Сравнение комиссий BBMC и JTEK

BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMC и JTEK

Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.09%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBMC and JTEK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to BBMC (4.58%). In terms of maximum drawdown, BBMC dropped -30.11% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 33.27% for BBMC. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBMC has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 33.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

BBMC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for JTEK.

BBMC is categorized as Small Cap Growth Equities, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.07% for BBMC and 0.65% for JTEK.

BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBMC и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор