Сравнение BBMC с JHSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC).
BBMC и JHSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. JHSC - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Small Cap Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBMC и JHSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBMC и JHSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 2.89% | 12.24% | 15.15% | 18.37% | -19.77% | 17.64% | 61.98% |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 2.62% | 6.88% | 9.74% | 20.77% | -14.65% | 19.55% | 56.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BBMC показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у JHSC с доходностью 2.62%.
BBMC
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
JHSC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и JHSC
BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JHSC в 0.42%.
Доходность на риск
BBMC vs. JHSC — Ранг доходности на риск
BBMC
JHSC
Сравнение BBMC c JHSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBMC | JHSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.78 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.26 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.18 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 4.68 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBMC | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.78 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.35 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между BBMC и JHSC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и JHSC
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности JHSC в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.24% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 1.10% | 1.13% | 0.96% | 0.98% | 1.13% | 1.08% | 1.12% | 1.14% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и JHSC
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки JHSC в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и JHSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBMC | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -42.66% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -14.36% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -25.21% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.89% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -7.90% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.62% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и JHSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBMC | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 6.12% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 12.24% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 21.66% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 20.20% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 22.35% | -1.15% |