Сравнение BBMC с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
BBMC и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBMC и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBMC и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.89% | 12.24% | 15.15% | 18.37% | -19.77% | 17.64% | 61.98% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.72% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 50.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BBMC показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 1.72%.
BBMC
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и FSMD
BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
BBMC vs. FSMD — Ранг доходности на риск
BBMC
FSMD
Сравнение BBMC c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBMC | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.79 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.26 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.33 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 5.61 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBMC | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.79 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.47 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BBMC и FSMD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и FSMD
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FSMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.25% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% | 0.00% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.37% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и FSMD
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBMC | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -40.67% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -12.63% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -22.16% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -5.65% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -6.12% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.01% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и FSMD
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 6.88% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBMC | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.73% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 11.32% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 20.07% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 18.43% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 21.54% | -0.34% |