Сравнение BBLU с SPIT
BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности BBLU и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLU показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
BBLU
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLU и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 10.22% | 2.72% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between BBLU and SPIT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLU vs. SPIT — Ранг доходности на риск
BBLU
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BBLU c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBLU | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBLU и SPIT
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLU | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -12.49% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -7.05% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -2.56% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLU | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 26.27% | -14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 26.27% | -11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 26.27% | -11.82% |
Сравнение комиссий BBLU и SPIT
BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и SPIT
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.14% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBLU and SPIT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 1.14% for BBLU.
They also come from different issuers: Alpha Architect and F/m Investments. Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для BBLU и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор