Сравнение BBLU с JPEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF).
BBLU и JPEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BBLU и JPEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLU и JPEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -3.31% | 18.40% | 27.47% | 4.40% |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | -3.42% | 12.07% | 28.19% | 5.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBLU показывает доходность -3.31%, а JPEF немного ниже – -3.42%.
BBLU
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPEF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLU и JPEF
BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPEF в 0.50%.
Доходность на риск
BBLU vs. JPEF — Ранг доходности на риск
BBLU
JPEF
Сравнение BBLU c JPEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLU | JPEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.78 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.24 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.28 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 5.85 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLU | JPEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.78 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.02 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BBLU и JPEF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и JPEF
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности JPEF в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.30% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 0.72% | 0.70% | 0.71% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и JPEF
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, примерно равная максимальной просадке JPEF в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и JPEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLU | JPEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -18.09% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.01% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -5.38% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -2.22% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.41% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и JPEF
Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 4.29%, в то время как у JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLU | JPEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.06% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 9.01% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 17.52% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 15.21% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 15.21% | -0.50% |