Сравнение BBLU с JHQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).
BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBLU и JHQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLU и JHQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -2.95% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 6.20% |
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | -3.00% | 9.32% | 16.76% | 18.60% | 3.53% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBLU показывает доходность -2.95%, а JHQTX немного ниже – -3.00%.
BBLU
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHQTX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLU и JHQTX
BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JHQTX в 0.60%.
Доходность на риск
BBLU vs. JHQTX — Ранг доходности на риск
BBLU
JHQTX
Сравнение BBLU c JHQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLU | JHQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.60 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.71 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 6.76 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLU | JHQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.74 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между BBLU и JHQTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и JHQTX
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности JHQTX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.29% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% | 0.00% |
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund | 0.51% | 0.50% | 0.70% | 0.94% | 1.99% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и JHQTX
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и JHQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLU | JHQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -18.72% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -5.98% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -4.37% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -4.25% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.51% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и JHQTX
Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что BBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLU | JHQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.92% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 5.80% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 9.50% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 9.69% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 9.66% | +5.04% |