Сравнение BBLU с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
BBLU и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BBLU и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLU и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -3.31% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 6.20% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | 4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BBLU на уровне -3.31% и ITOT на уровне -3.31%.
BBLU
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLU и ITOT
BBLU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBLU vs. ITOT — Ранг доходности на риск
BBLU
ITOT
Сравнение BBLU c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLU | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.00 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.52 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.53 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 7.25 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLU | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.00 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.54 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между BBLU и ITOT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и ITOT
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.30% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и ITOT
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLU | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -55.20% | +38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -12.34% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -5.51% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -7.02% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.61% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и ITOT
Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 4.29%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLU | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.49% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 9.78% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 18.68% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 17.36% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 18.25% | -3.54% |