PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLU с IQM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

BBLU и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLU и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLU и IQM

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		-2.95%18.40%27.47%31.11%6.20%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.22%30.76%31.03%41.06%9.82%

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.22%.

BBLU

1 день
0.37%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-0.56%
1 год
17.21%
3 года*
20.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
0.02%
1 месяц
-0.85%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.44%
1 год
53.79%
3 года*
27.23%
5 лет*
15.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с SCHDBBLU с VOOBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с DGRW
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий BBLU и IQM

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Доходность на риск

BBLU vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLUIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.62

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.23

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.88

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

12.05

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLU vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLUIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.78

+0.78

Корреляция

Корреляция между BBLU и IQM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и IQM

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.29%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BBLU и IQM

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLUIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-44.91%

+27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-14.71%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-6.84%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-12.55%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.74%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и IQM

Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 4.26%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLUIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

12.54%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

23.50%

-15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

33.39%

-16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

28.66%

-13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

30.72%

-16.02%