PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLU с GRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for GRW.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BBLU

1 день
0.42%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.55%
1 год
29.46%
3 года*
23.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLU и GRW

2026 (YTD)
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		0.66%
GRW
TCW Durable Growth ETF		1.46%

Correlation

The correlation between BBLU and GRW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.60

Сравнение распределения секторов BBLU и GRW

Секторы
BBLU
GRW

Технологии

29.3%
26.6%

Финансовые услуги

15.9%
9.8%

Коммуникационные услуги

14.6%
9.1%

Здравоохранение

12.5%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Энергетика

6.1%

-

Промышленность

2.1%
38.1%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BBLU
29.3%
GRW
26.6%

Финансовые услуги

BBLU
15.9%
GRW
9.8%

Коммуникационные услуги

BBLU
14.6%
GRW
9.1%

Здравоохранение

BBLU
12.5%
GRW
4.1%

Потребительский циклический сектор

BBLU
9.8%
GRW
8.3%

Потребительский защитный сектор

BBLU
9.6%
GRW

-

Энергетика

BBLU
6.1%
GRW

-

Промышленность

BBLU
2.1%
GRW
38.1%

Сырьевые материалы

BBLU

-

GRW
4.0%

Недвижимость

BBLU

-

GRW

-

Коммунальные услуги

BBLU

-

GRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX
Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с ALTLGRW с ACLOGRW с AIFDGRW с IGCBGRW с MUSEGRW с BBHL

Доходность на риск

BBLU vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLUGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLU vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLUGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

13.58

-11.77

Просадки

Сравнение просадок BBLU и GRW

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и GRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLUGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-0.45%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.27%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-0.17%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и GRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLUGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

8.89%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

8.89%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

8.89%

+5.64%

Сравнение комиссий BBLU и GRW

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и GRW

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.13%1.25%1.39%1.68%32.08%
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBLU and GRW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

BBLU has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: Alpha Architect and TCW. Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLU и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор