PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLU с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BBLU is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, BBLU returned 23.37%/yr vs 22.72%/yr for BBUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBLU показывает доходность 10.68%, а BBUS немного выше – 11.12%.

BBLU

1 день
0.42%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.55%
1 год
29.46%
3 года*
23.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLU и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		10.68%18.40%27.47%31.11%6.20%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%4.51%

Correlation

The correlation between BBLU and BBUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between BBLU and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBLU и BBUS

Секторы
BBLU
BBUS

Технологии

29.3%
37.1%

Финансовые услуги

15.9%
10.8%

Коммуникационные услуги

14.6%
10.8%

Здравоохранение

12.5%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.4%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.5%

Энергетика

6.1%
3.2%

Промышленность

2.1%
7.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

BBLU
29.3%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

BBLU
15.9%
BBUS
10.8%

Коммуникационные услуги

BBLU
14.6%
BBUS
10.8%

Здравоохранение

BBLU
12.5%
BBUS
8.1%

Потребительский циклический сектор

BBLU
9.8%
BBUS
9.4%

Потребительский защитный сектор

BBLU
9.6%
BBUS
4.5%

Энергетика

BBLU
6.1%
BBUS
3.2%

Промышленность

BBLU
2.1%
BBUS
7.2%

Сырьевые материалы

BBLU

-

BBUS
1.2%

Недвижимость

BBLU

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

BBLU

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

BBLU vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLUBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.37

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.23

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.06

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

14.04

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLU vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLUBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.84

+0.98

Просадки

Сравнение просадок BBLU и BBUS

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLUBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-35.35%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-9.21%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-19.01%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.28%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-5.45%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.00%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и BBUS

Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 2.83% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLUBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.84%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

8.97%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

11.87%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

17.03%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

19.59%

-5.06%

Сравнение комиссий BBLU и BBUS

BBLU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и BBUS

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.13%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

BBLU and BBUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (2.84%) compared to BBLU (2.83%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBLU leads with 23.37% vs 22.72% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBLU has performed better with a 23.37% return vs 22.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for BBLU.

BBLU has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.98% for BBUS.

They also come from different issuers: Alpha Architect and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 0.02% for BBUS.

BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLU и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор