Сравнение BBLU с BBHL
BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BBLU is actively managed, while BBHL is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности BBLU и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLU показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью 6.39%.
BBLU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLU и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 10.68% | 1.92% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.39% | 2.72% |
Correlation
The correlation between BBLU and BBHL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLU vs. BBHL — Ранг доходности на риск
BBLU
BBHL
Сравнение BBLU c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLU | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLU | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 1.41 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и BBHL
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLU | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -11.99% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -2.98% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLU | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 12.71% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 12.71% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 12.71% | +1.82% |
Сравнение комиссий BBLU и BBHL
BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и BBHL
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.13% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
Часто задаваемые вопросы
BBLU and BBHL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
BBLU has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for BBHL.
They also come from different issuers: Alpha Architect and BBH. Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для BBLU и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор