Сравнение BBLGW с FMCC
BBLGW (Bone Biologics Corp Warrants) and FMCC (Freddie Mac) are both stocks. BBLGW operates in Medical Devices (Healthcare), while FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 3 years, BBLGW returned 158.55%/yr vs 138.78%/yr for FMCC. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BBLGW и FMCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLGW показывает доходность -9.68%, что значительно выше, чем у FMCC с доходностью -40.93%.
BBLGW
- 1 день
- -22.57%
- 1 месяц
- -18.65%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -35.48%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 158.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMCC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -19.27%
- С начала года
- -40.93%
- 6 месяцев
- -42.95%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- 138.78%
- 5 лет*
- 20.89%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам BBLGW и FMCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBLGW Bone Biologics Corp Warrants | -9.68% | -61.25% | 920.41% | 638.23% | -97.47% | -41.18% |
FMCC Freddie Mac | -40.93% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | 16.25% |
Correlation
The correlation between BBLGW and FMCC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | -0.00 |
The correlation between BBLGW and FMCC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBLGW:
-$2.15
FMCC:
$4.74
BBLGW:
$0.00
FMCC:
$100.04B
BBLGW:
$0.00
FMCC:
$100.04B
BBLGW:
-$2.90M
FMCC:
$92.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLGW vs. FMCC — Ранг доходности на риск
BBLGW
FMCC
Сравнение BBLGW c FMCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLGW | FMCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.19 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.37 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLGW | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.05 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BBLGW и FMCC
Максимальная просадка BBLGW за все время составила -98.80%, примерно равная максимальной просадке FMCC в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLGW и FMCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLGW | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -99.81% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.81% | -71.31% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.92% | -71.31% | -25.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.26% | -93.99% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.88% | -68.87% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.30% | 37.57% | -8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLGW и FMCC
Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) имеет более высокую волатильность в 49.34% по сравнению с Freddie Mac (FMCC) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что BBLGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLGW | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.34% | 16.66% | +32.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.50% | 65.92% | +48.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.95% | 92.83% | +34.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 251.48% | 86.64% | +164.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 251.48% | 78.76% | +172.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLGW и FMCC
Ни BBLGW, ни FMCC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBLGW и FMCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bone Biologics Corp Warrants и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBLGW and FMCC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBLGW has higher volatility (49.34%) compared to FMCC (16.66%). In terms of maximum drawdown, BBLGW dropped -98.80% vs FMCC's -99.81%.
BBLGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBLGW и FMCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор