Сравнение BBJP с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
BBJP и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BBJP и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBJP и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 7.19% | 26.55% | 7.47% | 20.65% | -17.24% | 1.21% | 15.42% | 18.85% | -13.92% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BBJP показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
BBJP
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBJP и JPST
BBJP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBJP vs. JPST — Ранг доходности на риск
BBJP
JPST
Сравнение BBJP c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBJP | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 7.23 | -5.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 13.86 | -11.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 3.40 | -2.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 14.88 | -12.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 94.20 | -85.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBJP | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 7.23 | -5.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 6.16 | -5.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 3.16 | -2.75 |
Корреляция
Корреляция между BBJP и JPST составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBJP и JPST
Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.01% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок BBJP и JPST
Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBJP | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -3.28% | -29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -0.30% | -13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -0.79% | -31.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | 0.00% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -0.08% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 0.05% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBJP и JPST
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBJP | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 0.22% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 0.35% | +14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 0.61% | +21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 0.57% | +17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 0.94% | +17.33% |