PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBJP с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBJP с JMOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - BBJP is a Japan Equities fund tracking the Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBJP returned 9.01%/yr vs 14.79%/yr for JMOM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBJP charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности BBJP и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 20.27%.

BBJP

1 день
-1.75%
1 месяц
-2.87%
6 месяцев
6.48%
С начала года
12.52%
1 год
31.58%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—

JMOM

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
16.31%
С начала года
20.27%
1 год
28.65%
3 года*
24.75%
5 лет*
14.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBJP и JMOM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		12.52%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		20.27%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-12.33%

Correlation

The correlation between BBJP and JMOM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.63

The correlation between BBJP and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBJP и JMOM

Секторы
BBJP
JMOM

Технологии

24.6%
43.1%

Промышленность

23.8%
12.0%

Финансовые услуги

18.1%
9.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%
6.3%

Здравоохранение

5.7%
8.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
7.7%

Сырьевые материалы

3.9%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.0%

Недвижимость

2.1%
2.2%

Коммунальные услуги

1.0%
2.0%

Энергетика

0.8%
3.3%

Технологии

BBJP
24.6%
JMOM
43.1%

Промышленность

BBJP
23.8%
JMOM
12.0%

Финансовые услуги

BBJP
18.1%
JMOM
9.0%

Потребительский циклический сектор

BBJP
11.5%
JMOM
6.3%

Здравоохранение

BBJP
5.7%
JMOM
8.1%

Коммуникационные услуги

BBJP
4.5%
JMOM
7.7%

Сырьевые материалы

BBJP
3.9%
JMOM
1.3%

Потребительский защитный сектор

BBJP
3.6%
JMOM
5.0%

Недвижимость

BBJP
2.1%
JMOM
2.2%

Коммунальные услуги

BBJP
1.0%
JMOM
2.0%

Энергетика

BBJP
0.8%
JMOM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QMOMJMOM с QQQJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

BBJP vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBJP c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBJPJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.79

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.47

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.66

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

15.59

-7.87

BBJP vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBJP и JMOM

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBJPJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-34.31%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-7.87%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-19.51%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-28.26%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.43%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-6.26%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

1.84%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и JMOM

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что BBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBJPJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

5.75%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

13.60%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

16.04%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

18.94%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

20.18%

-1.78%

Сравнение комиссий BBJP и JMOM

BBJP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и JMOM

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности JMOM в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.77%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.75%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Часто задаваемые вопросы

BBJP and JMOM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBJP has higher volatility (6.84%) compared to JMOM (5.75%). In terms of maximum drawdown, BBJP dropped -32.66% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 14.79% vs 9.01% for BBJP. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 14.79% return vs 9.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for BBJP.

BBJP has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.75% for JMOM.

BBJP is categorized as Japan Equities, while JMOM is Momentum. BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. Their fees differ too: 0.19% for BBJP and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBJP и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор