Сравнение BBJP с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BBJP и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BBJP и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBJP и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 7.19% | 26.55% | 7.47% | 20.65% | -17.24% | 1.21% | 29.92% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BBJP показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
BBJP
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBJP и JEPI
BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
BBJP vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BBJP
JEPI
Сравнение BBJP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBJP | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.61 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 0.95 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.79 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 3.83 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBJP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.61 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.04 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между BBJP и JEPI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBJP и JEPI
Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.01% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBJP и JEPI
Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBJP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -13.71% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -10.28% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -13.71% | -18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -4.53% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -2.07% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.12% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBJP и JEPI
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBJP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 3.90% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 6.36% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 13.24% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 11.06% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 10.88% | +7.39% |