Сравнение BBJP с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
BBJP и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBJP и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBJP и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.60% | 26.55% | 7.47% | 7.82% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.36% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBJP показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.36%.
BBJP
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBJP и HELO
BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
BBJP vs. HELO — Ранг доходности на риск
BBJP
HELO
Сравнение BBJP c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBJP | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.89 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.34 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.39 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 5.44 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBJP | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.89 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.40 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между BBJP и HELO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBJP и HELO
Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.08% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBJP и HELO
Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBJP | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -10.89% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -5.76% | -7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -4.57% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -1.22% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 1.47% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBJP и HELO
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что BBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBJP | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 2.60% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 5.39% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 8.58% | +13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 8.12% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 8.12% | +10.15% |