Сравнение BBJP с HELO
BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - BBJP is a Japan Equities fund tracking the Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. BBJP is passively managed, while HELO is actively managed. Over the past year, BBJP returned 33.05% vs 8.36% for HELO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBJP charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности BBJP и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBJP показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 1.19%.
BBJP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBJP и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 14.37% | 26.55% | 7.47% | 6.30% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.19% | 7.82% | 18.05% | 5.25% |
Correlation
The correlation between BBJP and HELO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between BBJP and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBJP vs. HELO — Ранг доходности на риск
BBJP
HELO
Сравнение BBJP c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBJP | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.46 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 6.35 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBJP и HELO
Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBJP | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -10.89% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -5.76% | -7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -1.37% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -1.18% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.32% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBJP и HELO
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что BBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBJP | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 1.79% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 5.00% | +11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 6.37% | +14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 7.96% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 7.96% | +10.43% |
Сравнение комиссий BBJP и HELO
BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBJP и HELO
Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности HELO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 4.69% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.64% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBJP and HELO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBJP has higher volatility (7.39%) compared to HELO (1.79%). In terms of maximum drawdown, BBJP dropped -32.66% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, BBJP leads with 33.05% vs 8.36% for HELO. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBJP has performed better with a 33.05% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.
BBJP has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.64% for HELO.
BBJP is categorized as Japan Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.19% for BBJP and 0.50% for HELO.
BBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBJP и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор