PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBJP с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBJP с DFJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both Japan Equities funds - BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index while DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBJP returned 8.99%/yr vs 9.78%/yr for DFJ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BBJP charges 0.19%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности BBJP и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 10.42%.

BBJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.72%
6 месяцев
16.31%
1 год
32.49%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

DFJ

1 день
1.25%
1 месяц
2.72%
С начала года
10.42%
6 месяцев
13.66%
1 год
28.12%
3 года*
19.76%
5 лет*
9.78%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBJP и DFJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.72%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.42%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.08%

Correlation

The correlation between BBJP and DFJ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.86

The correlation between BBJP and DFJ shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBJP и DFJ

Секторы
BBJP
DFJ

Промышленность

26.7%
27.0%

Технологии

17.8%
12.6%

Финансовые услуги

17.1%
13.3%

Потребительский циклический сектор

12.6%
16.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
1.5%

Здравоохранение

6.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.1%

Сырьевые материалы

3.2%
13.3%

Недвижимость

2.7%
2.9%

Коммунальные услуги

1.3%
1.6%

Энергетика

1.0%
0.6%

Промышленность

BBJP
26.7%
DFJ
27.0%

Технологии

BBJP
17.8%
DFJ
12.6%

Финансовые услуги

BBJP
17.1%
DFJ
13.3%

Потребительский циклический сектор

BBJP
12.6%
DFJ
16.1%

Коммуникационные услуги

BBJP
7.7%
DFJ
1.5%

Здравоохранение

BBJP
6.1%
DFJ
4.1%

Потребительский защитный сектор

BBJP
3.7%
DFJ
7.1%

Сырьевые материалы

BBJP
3.2%
DFJ
13.3%

Недвижимость

BBJP
2.7%
DFJ
2.9%

Коммунальные услуги

BBJP
1.3%
DFJ
1.6%

Энергетика

BBJP
1.0%
DFJ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX

Доходность на риск

BBJP vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBJP c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBJPDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.72

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.44

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.17

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

6.28

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBJP vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJ равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBJPDFJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.31

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BBJP и DFJ

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBJPDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-46.00%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-13.03%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-13.03%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-29.71%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-5.76%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-11.15%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.49%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и DFJ

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеют волатильность 4.15% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBJPDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.28%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

13.49%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

16.40%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

15.89%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

16.95%

+1.34%

Сравнение комиссий BBJP и DFJ

BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и DFJ

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности DFJ в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.64%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%

Часто задаваемые вопросы

BBJP and DFJ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (4.28%) compared to BBJP (4.15%). In terms of maximum drawdown, BBJP dropped -32.66% vs DFJ's -46.00%.

On 5-year performance, DFJ leads with 9.78% vs 8.99% for BBJP. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBJP has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFJ has performed better with a 9.78% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

BBJP has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.41% for DFJ.

BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for BBJP and 0.58% for DFJ.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBJP и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор