Сравнение BBJP с DFJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ).
BBJP и DFJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBJP и DFJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBJP и DFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 7.19% | 26.55% | 7.47% | 20.65% | -17.24% | 1.21% | 15.42% | 18.85% | -13.92% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 7.89% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BBJP показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у DFJ с доходностью 7.89%.
BBJP
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
DFJ
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBJP и DFJ
BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.
Доходность на риск
BBJP vs. DFJ — Ранг доходности на риск
BBJP
DFJ
Сравнение BBJP c DFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBJP | DFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.05 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.75 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.68 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 9.61 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBJP | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.05 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BBJP и DFJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBJP и DFJ
Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности DFJ в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.01% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.46% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок BBJP и DFJ
Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и DFJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBJP | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -46.00% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -13.03% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -29.71% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -7.92% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -11.19% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.63% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBJP и DFJ
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что BBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBJP | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 7.50% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 12.71% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 17.45% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 15.77% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 16.91% | +1.36% |