Сравнение BBJP с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и ARK Innovation ETF (ARKK).
BBJP и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BBJP и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBJP и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 7.19% | 26.55% | 7.47% | 20.65% | -17.24% | 1.21% | 15.42% | 18.85% | -13.92% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | -19.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BBJP показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.
BBJP
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBJP и ARKK
BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
BBJP vs. ARKK — Ранг доходности на риск
BBJP
ARKK
Сравнение BBJP c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBJP | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.02 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.66 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.40 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 3.60 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBJP | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.02 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.23 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BBJP и ARKK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBJP и ARKK
Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.01% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок BBJP и ARKK
Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBJP | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -80.97% | +48.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -31.35% | +17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -77.23% | +44.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -55.71% | +47.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -29.81% | +21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 12.16% | -8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBJP и ARKK
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) составляет 8.95%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что BBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBJP | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 12.59% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 27.62% | -12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 42.55% | -20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 46.38% | -28.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 40.11% | -21.84% |