PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBJP с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBJP с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - BBJP is a Japan Equities fund tracking the Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. BBJP is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 5 years, BBJP returned 8.99%/yr vs -5.81%/yr for ARKK. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BBJP charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности BBJP и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%.

BBJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.72%
6 месяцев
16.31%
1 год
32.49%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBJP и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.72%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%-19.78%

Correlation

The correlation between BBJP and ARKK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.50

Сравнение распределения секторов BBJP и ARKK

Секторы
BBJP
ARKK

Промышленность

26.7%
6.3%

Технологии

17.8%
26.4%

Финансовые услуги

17.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.6%
13.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.9%

Здравоохранение

6.1%
27.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.0%

-

Промышленность

BBJP
26.7%
ARKK
6.3%

Технологии

BBJP
17.8%
ARKK
26.4%

Финансовые услуги

BBJP
17.1%
ARKK
15.4%

Потребительский циклический сектор

BBJP
12.6%
ARKK
13.7%

Коммуникационные услуги

BBJP
7.7%
ARKK
10.9%

Здравоохранение

BBJP
6.1%
ARKK
27.4%

Потребительский защитный сектор

BBJP
3.7%
ARKK

-

Сырьевые материалы

BBJP
3.2%
ARKK

-

Недвижимость

BBJP
2.7%
ARKK

-

Коммунальные услуги

BBJP
1.3%
ARKK

-

Энергетика

BBJP
1.0%
ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

BBJP vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBJP c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBJPARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.05

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.61

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.22

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

2.71

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBJP vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBJPARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.05

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.13

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BBJP и ARKK

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBJPARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-80.97%

+48.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-31.35%

+17.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-39.56%

+25.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-77.23%

+44.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-48.15%

+47.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-30.13%

+21.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

14.09%

-10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и ARKK

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) составляет 4.15%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что BBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBJPARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

9.47%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

25.18%

-10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

36.42%

-17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

46.29%

-28.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

40.26%

-21.97%

Сравнение комиссий BBJP и ARKK

BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и ARKK

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.64%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBJP and ARKK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to BBJP (4.15%). In terms of maximum drawdown, BBJP dropped -32.66% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, BBJP leads with 8.99% vs -5.81% for ARKK. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBJP has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBJP has performed better with a 8.99% return vs -5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

BBJP has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.00% for ARKK.

BBJP is categorized as Japan Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and ARK. Their fees differ too: 0.19% for BBJP and 0.75% for ARKK.

BBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBJP и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор