Сравнение BBISX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BBISX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBISX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 4.32% | 23.54% | 20.93% | 12.49% | -5.96% | 31.07% | -1.57% | 23.81% | -10.28% | -0.31% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBISX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
BBISX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 12.07%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBISX и SWLVX
BBISX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
BBISX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
BBISX
SWLVX
Сравнение BBISX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBISX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.01 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.47 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.44 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 6.76 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBISX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.01 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BBISX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBISX и SWLVX
Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 1.43% | 1.53% | 1.88% | 1.73% | 1.56% | 0.43% | 3.22% | 8.20% | 11.93% | 2.86% | 1.90% | 1.68% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBISX и SWLVX
Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBISX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -38.34% | -20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -11.82% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -19.05% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -4.82% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -4.93% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.51% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBISX и SWLVX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.57% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBISX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.47% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 8.30% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 15.74% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 14.85% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 18.67% | -1.03% |