PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBISX с SCCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBISX с SCCPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX).

BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. SCCPX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BBISX и SCCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBISX и SCCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		5.01%23.54%20.93%12.49%-5.96%31.07%-1.57%23.81%-10.28%18.82%
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund		-1.38%6.37%-1.68%9.20%-23.65%-0.01%625.95%10.78%-0.95%4.22%

Доходность по периодам

С начала года, BBISX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у SCCPX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции BBISX уступали акциям SCCPX по среднегодовой доходности: 12.14% против 22.00% соответственно.

BBISX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.94%
С начала года
5.01%
6 месяцев
10.84%
1 год
24.22%
3 года*
20.87%
5 лет*
13.41%
10 лет*
12.14%

SCCPX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-2.42%
1 год
2.25%
3 года*
2.31%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
22.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с BBISX:
BBISX с FZROXBBISX с SWPPXBBISX с STSCXBBISX с BIBTXBBISX с BUSIXBBISX с BBSGXBBISX с BBNTX
Часто сравнивают с SCCPX:
SCCPX с NUESCCPX с BBSGXSCCPX с BOPIXSCCPX с BBNTXSCCPX с BIBTXSCCPX с VICBXSCCPX с BEGIX

Сравнение комиссий BBISX и SCCPX

BBISX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SCCPX в 0.45%.

BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund

Доходность на риск

BBISX vs. SCCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBISX
Ранг доходности на риск BBISX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBISX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBISX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBISX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBISX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCCPX
Ранг доходности на риск SCCPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBISX c SCCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBISXSCCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.26

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.40

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.49

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

1.16

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBISX vs. SCCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBISX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SCCPX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBISX и SCCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBISXSCCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.26

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.24

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.12

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.11

+0.34

Корреляция

Корреляция между BBISX и SCCPX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBISX и SCCPX

Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SCCPX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		1.42%1.53%1.88%1.73%1.56%0.43%3.22%8.20%11.93%2.86%1.90%1.68%
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund		4.68%4.99%4.84%3.54%4.11%13.93%88.30%3.01%3.31%3.76%3.41%3.16%

Просадки

Сравнение просадок BBISX и SCCPX

Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки SCCPX в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и SCCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBISXSCCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-31.88%

-27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-5.49%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-31.88%

+12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-31.88%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-15.03%

+11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-6.30%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.33%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BBISX и SCCPX

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBISXSCCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.31%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

5.18%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

8.79%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

11.11%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

182.17%

-164.54%