Сравнение BBISX с SCSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX).
BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. SCSPX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BBISX и SCSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBISX и SCSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 4.32% | 23.54% | 20.93% | 12.49% | -5.96% | 31.07% | -1.57% | 23.81% | -10.28% | 18.82% |
SCSPX Sterling Capital Quality Income Fund | -0.23% | 7.61% | 2.38% | 4.51% | -9.02% | -1.05% | 4.58% | 6.24% | 1.49% | 3.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BBISX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у SCSPX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции BBISX превзошли акции SCSPX по среднегодовой доходности: 12.07% против 1.94% соответственно.
BBISX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 12.07%
SCSPX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBISX и SCSPX
BBISX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SCSPX в 0.58%.
Доходность на риск
BBISX vs. SCSPX — Ранг доходности на риск
BBISX
SCSPX
Сравнение BBISX c SCSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBISX | SCSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.11 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.60 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.79 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 5.52 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBISX | SCSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.11 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.17 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BBISX и SCSPX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBISX и SCSPX
Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SCSPX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 1.43% | 1.53% | 1.88% | 1.73% | 1.56% | 0.43% | 3.22% | 8.20% | 11.93% | 2.86% | 1.90% | 1.68% |
SCSPX Sterling Capital Quality Income Fund | 3.55% | 3.85% | 3.60% | 2.57% | 2.37% | 2.05% | 2.50% | 2.99% | 3.19% | 2.74% | 2.66% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок BBISX и SCSPX
Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки SCSPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и SCSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBISX | SCSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -13.41% | -45.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -2.79% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -13.41% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -13.41% | -24.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -2.15% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -2.17% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.90% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBISX и SCSPX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что BBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBISX | SCSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 1.46% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 2.42% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 4.03% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 4.91% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 3.92% | +13.72% |