- ISIN
- US85917L8827
- CUSIP
- 85917L882
- Эмитент
- Sterling Capital
- Дата выпуска
- 9 окт. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) прибавил 16.1% с начала года. Текущая цена акции BBISX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,910.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) показал доход в 16.05% с начала года и 33.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBISX составила 13.14%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 13.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BBISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BBISX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.87% | 3.55% | -3.93% | 6.00% | 3.75% | 1.15% | 16.05% | ||||||
| 2025 | 5.72% | 0.97% | -2.98% | -2.39% | 5.22% | 4.38% | -0.42% | 2.97% | 2.87% | 0.78% | 3.31% | 1.32% | 23.54% |
| 2024 | 2.01% | 4.79% | 6.76% | -4.93% | 3.33% | -1.13% | 4.92% | 2.74% | 0.88% | 0.70% | 6.50% | -6.44% | 20.93% |
| 2023 | 4.35% | -2.21% | -2.07% | 0.09% | -4.29% | 8.76% | 3.33% | -1.72% | -2.72% | -3.91% | 7.11% | 6.25% | 12.49% |
| 2022 | -0.64% | -0.73% | 1.77% | -5.70% | 3.47% | -9.75% | 4.88% | -1.89% | -8.91% | 12.73% | 5.49% | -4.56% | -5.96% |
| 2021 | 1.00% | 7.34% | 5.87% | 4.40% | 3.73% | -1.99% | 0.65% | 2.19% | -3.61% | 4.92% | -2.03% | 5.58% | 31.07% |
Метрики бенчмарка
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund has an annualized alpha of 0.85%, beta of 0.87, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.
- This fund participated in 89.23% of S&P 500 Index downside but only 88.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 88.32%
- Участие в снижении
- 89.23%
Комиссия
Комиссия BBISX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBISX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BBISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 2.93 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.59 | 13.52 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.56 | $0.57 | $0.44 | $0.36 | $0.11 | $0.61 | $1.64 | $2.10 | $0.62 | $0.36 | $0.29 |
Дивидендный доход | 1.29% | 1.53% | 1.88% | 1.73% | 1.56% | 0.43% | 3.22% | 8.20% | 11.93% | 2.86% | 1.90% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund показал максимальную просадку в 59.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1210 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.31%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 9mo | 6y 5moиюль 2007 г. - дек. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -38.37%март 2020 г. | 1mo 8d | 9mo 20d | 10mo 28dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.31%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 12mo | 2y 6moмарт 2002 г. - окт. 2004 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.57%дек. 2018 г. | 10mo 28d | 11mo 22d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -21.10%март 2000 г. | 7mo 22d | 1y 12mo | 2y 7moиюль 1999 г. - март 2002 г. |
Показатели просадок
| BBISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -56.78% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -9.10% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -18.90% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -25.43% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -33.92% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -10.72% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.97% | -0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBISX
Добавьте Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBISX