Сравнение BBISX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BBISX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBISX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 4.32% | 23.54% | 20.93% | 12.49% | -5.96% | 31.07% | -1.57% | 23.81% | -10.28% | 18.82% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BBISX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции BBISX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.07% против 14.04% соответственно.
BBISX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 12.07%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBISX и SWPPX
BBISX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
BBISX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
BBISX
SWPPX
Сравнение BBISX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBISX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.97 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.49 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.52 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 7.29 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBISX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.97 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.70 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BBISX и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBISX и SWPPX
Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 1.43% | 1.53% | 1.88% | 1.73% | 1.56% | 0.43% | 3.22% | 8.20% | 11.93% | 2.86% | 1.90% | 1.68% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BBISX и SWPPX
Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBISX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -55.06% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -12.10% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -24.51% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -33.80% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -6.26% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -10.00% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.52% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBISX и SWPPX
Текущая волатильность для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) составляет 4.57%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что BBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBISX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.36% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 9.55% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 18.32% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 16.94% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 18.21% | -0.57% |