PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBISX с STSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBISX с STSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX).

BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BBISX и STSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBISX и STSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		4.32%23.54%20.93%12.49%-5.96%31.07%-1.57%23.81%-10.28%18.82%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		6.06%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%

Доходность по периодам

С начала года, BBISX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у STSCX с доходностью 6.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BBISX имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции STSCX немного отстают с 11.61%.

BBISX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.98%
1 год
24.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.26%
10 лет*
12.07%

STSCX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
6.06%
6 месяцев
8.12%
1 год
25.40%
3 года*
16.13%
5 лет*
8.68%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BBISX:
BBISX с SWPPXBBISX с FZROXBBISX с BIBTXBBISX с SCCPXBBISX с BUSIXBBISX с BBSGXBBISX с BBNTX
Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с STMDXSTSCX с BOPIXSTSCX с BBNTXSTSCX с BIBTXSTSCX с BEGIX

Сравнение комиссий BBISX и STSCX

BBISX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии STSCX в 0.98%.

STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

BBISX vs. STSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBISX
Ранг доходности на риск BBISX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBISX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBISX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBISX c STSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBISXSTSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.26

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.84

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.90

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

7.93

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBISX vs. STSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBISX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STSCX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBISX и STSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBISXSTSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.26

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.44

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Корреляция

Корреляция между BBISX и STSCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBISX и STSCX

Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности STSCX в 19.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		1.43%1.53%1.88%1.73%1.56%0.43%3.22%8.20%11.93%2.86%1.90%1.68%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		19.12%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%

Просадки

Сравнение просадок BBISX и STSCX

Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки STSCX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и STSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBISXSTSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-54.02%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-13.84%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-25.48%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-44.28%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-6.42%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-8.21%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.32%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BBISX и STSCX

Текущая волатильность для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) составляет 4.57%, в то время как у Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что BBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBISXSTSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.62%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

11.83%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

20.71%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

20.07%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

22.11%

-4.47%