Сравнение BBIN с FEDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM).
BBIN и FEDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBIN и FEDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIN и FEDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 2.53% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 0.65% |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 0.03% | 26.85% | 2.85% | 17.39% | -15.25% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIN показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у FEDM с доходностью 0.03%.
BBIN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
FEDM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и FEDM
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FEDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBIN vs. FEDM — Ранг доходности на риск
BBIN
FEDM
Сравнение BBIN c FEDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIN | FEDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.56 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.66 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 6.16 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIN | FEDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BBIN и FEDM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и FEDM
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FEDM в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.85% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 2.99% | 2.97% | 2.94% | 2.61% | 2.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и FEDM
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и FEDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIN | FEDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -29.37% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -11.92% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -7.55% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -7.14% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.20% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и FEDM
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеют волатильность 7.40% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIN | FEDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 7.27% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 12.91% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 18.55% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.40% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.40% | +2.73% |