PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с FEDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIN с FEDM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) and FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - BBIN tracks the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index while FEDM tracks the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBIN returned 15.95%/yr vs 13.32%/yr for FEDM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BBIN charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for FEDM.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и FEDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у FEDM с доходностью 4.40%.

BBIN

1 день
-2.44%
1 месяц
-2.55%
С начала года
6.79%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.12%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

FEDM

1 день
-2.38%
1 месяц
-2.18%
С начала года
4.40%
6 месяцев
6.18%
1 год
14.13%
3 года*
13.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIN и FEDM

2026 (YTD)20252024202320222021
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		6.79%31.86%3.65%18.54%-14.29%0.65%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		4.40%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%

Correlation

The correlation between BBIN and FEDM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between BBIN and FEDM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBIN и FEDM

Секторы
BBIN
FEDM

Финансовые услуги

24.8%
27.1%

Промышленность

16.6%
17.8%

Технологии

12.5%
10.9%

Здравоохранение

9.0%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.7%

Сырьевые материалы

5.0%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.6%

Энергетика

3.0%
5.7%

Коммунальные услуги

1.7%
3.5%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Финансовые услуги

BBIN
24.8%
FEDM
27.1%

Промышленность

BBIN
16.6%
FEDM
17.8%

Технологии

BBIN
12.5%
FEDM
10.9%

Здравоохранение

BBIN
9.0%
FEDM
10.0%

Потребительский защитный сектор

BBIN
5.9%
FEDM
7.1%

Потребительский циклический сектор

BBIN
5.4%
FEDM
5.7%

Сырьевые материалы

BBIN
5.0%
FEDM
5.9%

Коммуникационные услуги

BBIN
3.2%
FEDM
4.6%

Энергетика

BBIN
3.0%
FEDM
5.7%

Коммунальные услуги

BBIN
1.7%
FEDM
3.5%

Недвижимость

BBIN
0.3%
FEDM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDF
Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS

Доходность на риск

BBIN vs. FEDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c FEDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBINFEDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.87

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.33

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.19

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

4.28

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIN vs. FEDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа FEDM равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и FEDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBINFEDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.87

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BBIN и FEDM

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и FEDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBINFEDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-29.37%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.92%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-14.24%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-3.51%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-6.99%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.31%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и FEDM

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBINFEDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.57%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

12.71%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

16.31%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

16.49%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

16.49%

+2.65%

Сравнение комиссий BBIN и FEDM

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FEDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и FEDM

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FEDM в 2.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.70%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.87%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBIN and FEDM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBIN has higher volatility (4.88%) compared to FEDM (4.57%). In terms of maximum drawdown, BBIN dropped -33.37% vs FEDM's -29.37%.

On 3-year performance, BBIN leads with 15.95% vs 13.32% for FEDM. On fees, BBIN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FEDM has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBIN has performed better with a 15.95% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for FEDM.

BBIN has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.87% for FEDM.

BBIN tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: JPMorgan and FlexShares. Their fees differ too: 0.07% for BBIN and 0.12% for FEDM.

BBIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIN и FEDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор