Сравнение BBIN с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
BBIN и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BBIN и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIN и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 2.53% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 11.74% | 7.91% | 3.14% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.92% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 1.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIN показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.92%.
BBIN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и DWMF
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
BBIN vs. DWMF — Ранг доходности на риск
BBIN
DWMF
Сравнение BBIN c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIN | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.46 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.12 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.28 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 8.57 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIN | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BBIN и DWMF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и DWMF
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.85% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и DWMF
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIN | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -29.72% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -8.74% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -17.00% | -12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -4.35% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -3.88% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.33% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и DWMF
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIN | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.50% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 8.43% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 13.73% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 11.19% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 14.16% | +4.97% |