PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIN с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - BBIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBIN returned 8.77%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBIN charges 0.07%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

BBIN

1 день
0.98%
1 месяц
-0.38%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.32%
1 год
22.46%
3 года*
16.96%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIN и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		9.10%31.86%3.65%18.54%-14.29%11.74%7.91%3.13%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%3.80%

Correlation

The correlation between BBIN and BBUS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.77

The correlation between BBIN and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBIN и BBUS

Секторы
BBIN
BBUS

Финансовые услуги

24.7%
11.2%

Промышленность

19.4%
7.4%

Технологии

11.0%
38.1%

Здравоохранение

10.4%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.4%

Сырьевые материалы

6.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
10.0%

Энергетика

3.9%
3.0%

Коммунальные услуги

3.6%
2.6%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Финансовые услуги

BBIN
24.7%
BBUS
11.2%

Промышленность

BBIN
19.4%
BBUS
7.4%

Технологии

BBIN
11.0%
BBUS
38.1%

Здравоохранение

BBIN
10.4%
BBUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

BBIN
7.8%
BBUS
9.1%

Потребительский защитный сектор

BBIN
6.8%
BBUS
4.4%

Сырьевые материалы

BBIN
6.3%
BBUS
1.2%

Коммуникационные услуги

BBIN
4.4%
BBUS
10.0%

Энергетика

BBIN
3.9%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

BBIN
3.6%
BBUS
2.6%

Недвижимость

BBIN
1.8%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDF
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

BBIN vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBINBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.73

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.37

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.34

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

10.25

-3.06

BBIN vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBIN и BBUS

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBINBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-35.35%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-9.21%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-19.01%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-25.46%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-3.39%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-5.43%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.10%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и BBUS

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBINBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.84%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

9.86%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

12.48%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.13%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

19.58%

-0.45%

Сравнение комиссий BBIN и BBUS

BBIN берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и BBUS

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.70%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

BBIN and BBUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBIN has higher volatility (5.11%) compared to BBUS (4.84%). In terms of maximum drawdown, BBIN dropped -33.37% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 8.77% for BBIN. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.07% for BBIN.

BBIN has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.03% for BBUS.

BBIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. BBIN tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. Their fees differ too: 0.07% for BBIN and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIN и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор