Сравнение BBHM с VOT
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - BBHM tracks the Actively Managed while VOT tracks the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.05%/yr for VOT.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и VOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 7.86%.
BBHM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOT
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам BBHM и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 3.11% | 0.98% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 7.86% | -0.07% |
Correlation
The correlation between BBHM and VOT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. VOT — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOT
Сравнение BBHM c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и VOT
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и VOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -60.16% | +50.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -1.99% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -9.94% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и VOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 16.92% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 21.53% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 21.04% | -2.84% |
Сравнение комиссий BBHM и VOT
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и VOT
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.62% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and VOT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
VOT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for BBHM.
BBHM tracks Actively Managed, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: BBH and Vanguard. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.05% for VOT.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и VOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор