Сравнение BBHM с MDYG
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - BBHM tracks the Actively Managed while MDYG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и MDYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 18.55%.
BBHM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDYG
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 18.55%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам BBHM и MDYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 3.11% | 0.98% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 18.55% | 2.84% |
Correlation
The correlation between BBHM and MDYG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. MDYG — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDYG
Сравнение BBHM c MDYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | MDYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и MDYG
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и MDYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -58.44% | +48.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -1.57% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -8.01% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и MDYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 17.63% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 20.71% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 21.08% | -2.88% |
Сравнение комиссий BBHM и MDYG
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и MDYG
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.58% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and MDYG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
MDYG has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for BBHM.
BBHM tracks Actively Managed, while MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: BBH and State Street. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.15% for MDYG.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и MDYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор