Сравнение BBHM с IWR
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - BBHM tracks the Actively Managed while IWR tracks the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.19%/yr for IWR.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и IWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 12.62%.
BBHM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам BBHM и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 3.11% | 0.98% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 12.62% | 2.16% |
Correlation
The correlation between BBHM and IWR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. IWR — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWR
Сравнение BBHM c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и IWR
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и IWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -58.78% | +49.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -1.45% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -7.79% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и IWR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 13.83% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.29% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 19.36% | -1.16% |
Сравнение комиссий BBHM и IWR
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и IWR
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.18% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and IWR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
IWR has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for BBHM.
BBHM tracks Actively Managed, while IWR tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: BBH and iShares. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.19% for IWR.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и IWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор